TRYFNBK00170
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
SÜRESİZ
FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.
Yetkilendirilmiş Katılımcının Unvanı
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Baz Alınan Endeks ve Endekse İlişkin Özet Bilgiler
FON'UN BAZ ALDIĞI ENDEKS ve ENDEKSİN HESAPLANMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR
1 FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU, "İMKB ULUSAL-30 ENDEKSİ"ni (Endeks) baz almaktadır.
İMKB tarafından oluşturulan Endeks'in Fon tarafından baz alınmasına yönelik olarak İMKB ile Finansbank A.Ş. arasında "İMKB Endeksleri Lisans Sözleşmesi" imzalanmıştır.
2 İMKB'nin işlem saatleri içerisinde gerçek zamanlı olarak hesaplanan Endeks, 30 pay senedinden oluşmaktadır.
3 Endeks, Endeks kapsamında bulunan şirketlerin, aynen saklamada bulunanlar hariç, MKK saklamasında bulunan payların toplam piyasa değerleri ile ağırlıklı olarak hesaplanır. Çağrı yoluyla pay toplanması halinde, çağrıda bulunan ortağın sahibi olduğu paylar çağrı sonucunun İMKB Günlük Bülteninde yayınlanmasını takip eden 2. günden itibaren hesaplamada dikkate alınmaz
Endeks'in hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır:
n
Fit * Nit * Hit
i=1
Et = -----------------------------
Bt
Et = Endeksin t zamandaki değeri
n = Endekse dahil olan pay (şirket) sayısı
Fit = "i" nci payın t zamandaki fiyatı
Nit = "i" nci payın t zamandaki toplam sayısı (=Ödenmiş veya Çıkarılmış sermaye)
Hit = "i" nci payın t zamandaki aynen saklamada bulunanlar hariç, MKK saklamasında bulunan miktarının sermayeye göre tamsayıya yuvarlanmış oranı
Bt = Bölenin (Düzeltilmiş baz piyasa değeri) t zamandaki değeri
Pay senetlerinin piyasa değerlerinde, arz-talep şartlarının haricinde meydana gelen değişikliklerden dolayı, Endeks'de düşüş veya yükselme olmasını engellemek amacıyla, endeks hesaplama formülünün paydasında düzeltme yapılarak devamlılık sağlanır.
Endeks'in baz değerinde düzeltme aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:
PDt
Et = -----------
Bt
Et = "t" günü endeks kapanış değeri (değişiklik öncesi)
PDt = "t" günü endeks kapsamındaki payların kapanış piyasa değeri
Bt = "t" günü baz değeri
DPD = Aşağıda tanımlanan şirket faaliyetleri nedeniyle toplam piyasa değerinde meydana gelen değişiklik
Bt+1 = t+1 gününde kullanılacak baz değer
Et+1 = Değişiklik sonrası endeks değeri
Et = Et+1
PDt PDt + DPD
------------ = ------------------
Bt Bt+1
DPD
Bt+1 = (1+ ---------- )*Bt
PDt
Endeks'de düzeltme yapılmasını gerektiren şirket faaliyetleri ve düzeltmelerin yapılma zamanları şöyledir:
Faaliyet Türü Düzeltme Zamanı
a) Nakit karşılığı sermaye artırımı
i. Rüçhan hakkı kullanılarak Rüçhan hakkı başlama tarihi
ii. Rüçhan hakkı kullanılmayarak Satış işleminin bitiş tarihi
b) Endeks'e yeni pay alınması Alındığı gün
c) Endeks'den pay çıkarılması Çıkarıldığı gün
d) MKK saklama oranının değişmesi Dönemsel
e) Şirketlerin birleşmesi Hisse dağıtım tarihi
f) Şirketin bölünmesi Hisse dağıtım tarihi
g) Çağrı yoluyla hisse toplanması Çağrı bitimini takip eden 3. gün
4 Endeks kapsamındaki payların seçim kriterleri aşağıdaki gibidir:
İMKB Yönetim Kurulu, periyodik piyasa verilerini inceleyerek Endeks'de yer alacak pay senetlerini belirler.
Ulusal Pazar'da işlem gören payların İMKB Ulusal-30 Endeksi kapsamına alınabilmesi için; değerleme dönemleri (Kasım, Şubat, Mayıs ve Ağustos) sonu itibarıyla Borsa'da en az 60 gün süreyle işlem görmesi şarttır. İlk defa halka arz edilen kısmının piyasa değeri, halka arz tarihleri itibarıyla Ulusal Pazarın MKK saklamasında bulunan kısmının ortalama piyasa değerinin %2'si veya üzerinde olan payların değerleme dönemleri sonu itibarıyla Borsa'da işlem görmüş olması yeterli olup, bu paylar için Borsa'da en az 60 gün süreyle işlem görme şartı aranmaz.
İMKB Ulusal-30 Endeksi'ne, birden
Asgari İşlem Birimi Miktarı
1
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
